Risk Governance

P1 Principle (Risk First): 수익보다 생존을 최우선으로 하는 거버넌스 원칙.[Ref: FX Roadmap.pdf p.1]

Survival is Priority #1

"시장에서 살아남는 것이 이기는 것이다."
모든 알고리즘 업데이트와 파라미터 튜닝은 수익성보다 안정성(Stability) 검증을 우선합니다.

Safety Mechanisms

Kill Switch

일일 손실 한도(Daily Loss Limit) 또는 누적 MDD가 10%에 도달하는 즉시 모든 포지션을 청산하고 시스템을 강제 종료합니다.

Trigger: MDD > 10%

Auto-Rollback

실전 매매 성과가 OOS(Out-of-Sample) 백테스트 결과보다 현저히 낮을 경우, 즉시 이전 버전의 안정된 파라미터로 롤백합니다.

Action: Revert to Last Stable

Data Governance

  • 1

    Audit Trails

    모든 주문 실행, 파라미터 변경, 시스템 오류 로그를 블록체인 수준으로 기록하여 위변조를 방지합니다.

  • 2

    Snapshot Versioning

    매일 자정 시스템 상태(State)를 스냅샷으로 저장하여, 문제 발생 시 특정 시점으로의 정확한 복구를 보장합니다.